日経平均自動売買の秘術！！
日経225miniミニ先物取引用語集 アルファベット
CBOT（The Chicago Board of Trade）
The Chicago Board of Trade（シカゴ商品取引所）の略称。1848年に創設された世界初の先物商品取引所。主要商品は、トウモロコシ、大豆等の穀物商品先物、T-Bond先物等の金利先物など。
CME（Chicago Mercantile Exchange）
Chicago Mercantile Exchange（シカゴ商業取引所）の略称。CBOTと並ぶ米国の2大商品取引所の一つで､畜産物や外国通貨をはじめとする金融商品の先物を上場している。日経225先物も有名。
IFD（IfDone）注文（イフダンちゅうもん）
一方の注文が約定すると同時に、他方の注文が発注される同一通貨の売り注文と買い注文を組み合わせる注文方法のこと。連続注文ともいう。指値売買が成立した時点で決済が自動的に有効になる。例えば、新規の買いポジションを作るための買い指値注文が約定した場合に、そのポジションを転売して利食う（損切る）ための売り注文を発注するときに利用できる。この2つの注文として、指値、トリガー、OCO注文が選択できる。
IFO（If Done OCO）注文
(イフダン･オーシーオーちゅうもん)
ある注文(1次注文)が約定することを条件に、OCO注文(2次注文)を有効とさせる、IFD（IfDone）注文とOCO注文を組み合わせた注文方法のこと。利益確定と損切りの決済注文を同時にできる。買いのタイミングを逃さないだけでなく、後に先物価格の上昇が進んだ場合や逆の場合も自動的に対処でき、損失の拡大を防げる。例えば、買い指値注文が約定した場合に、その買建玉を転売して利益を確定するための売り指値注文と、損失を確定するための売りトリガー注文の2件を発注するときに利用できる。思惑とは逆に相場が動いた時のリスクコントロールを行いつつ、利益を確定するタイミングを狙うという注文手法。
MIT注文（Market If Touched Order）
設定していた価格に達すると、自動的に成行注文になる注文。逆指値注文の派生注文方法で、「条件付き成行注文」ともいう。
OCO注文 (オーシーオー（One Cancel the Other）
ちゅうもん)
買いの指値注文と買いのトリガー注文、或いは売りの指値注文と買いのトリガー注文という2つの注文をセットで発注し、一方の注文が成立したら片方の注文が自動的に取り消される注文方法のこと。この手法は保有しているポジションの反対売買として、利喰いと損切り注文を同時に入れる場合に利用できる。また、新規の買いポジションを作る場合に指値注文でボックス圏相場時に底値付近での買いを狙い、相場がそのレベルまで下がることなく上昇トレンドに入った場合への備えとして、追随での買い注文をトリガー注文で発注するような場合にも利用できる。
RNプライム指数（らっせるのむらぷらいむしすう Russel/Nomura Prime Index）
米国のラッセル・インベストメント・グループと野村證券金融経済研究所が共同開発した日本株指数で、大証で先物が取引されている。新興市場を含む全上場銘柄を対象として、浮動株ベースで時価総額上位１０００銘柄を採用する時価総額加重平均方式の株価指数。株式市場の実態を反映する指数として機能するもの。
SQ（Special Quotation）
スペシャルクォーテーション。特別清算指数(とくべつせいさんしすう)ともいう。株価指数先物とオプション取引の最終決済を行うための価格（＝清算指数）のこと。満期日前に反対売買による決済を行わない時の、清算価格として使用される。
株式先物取引は、3、6、9、12月のそれぞれを限月とする商品（3、6、9、12月の5限月取引制・最長1年3カ月）が取引されており、各限月の第2金曜日に清算指数が算出される。
株価指数オプション取引は、12カ月のそれぞれを限月とする商品（特定限月の3、6、9、12月のうち直近の5限月と、特定限月を除く3限月の8限月取引制）が取引されており、各限月の第2金曜日に算出され、指数については、算出日における各指数の各構成銘柄の始値に基づいて算出される（日経平均株価先物の場合、日経平均株価）。
機関投資家を始めとする投資家は、株価指数先物取引、株価指数オプション取引と現物取引を同時に行ない、割安になっている方を買い、割高になっている方を売ることによる価格差で利益を得る取引を行う（＝裁定取引）。これは、期限満了になると、株価指数先物取引、株価指数オプション取引が清算指数で清算されるという「SQ」の仕組みを利用している。
SPAN証拠金（すぱんしょうこきん
The Standard Portfolio Analysis of Risk）
SPANとは、1988年にChicago Mercantile Exchange（CME）シカゴ商業取引所が開発した証拠金計算方法。SPAN方式で計算すると、先物・オプション取引に係る様々なリスクを合理的に相殺して算出するので、証拠金の負担を軽減できる。
SPAN方式で計算すると、証拠金の算出は、
(1)限月間ポジションのリスク
(2)先物とオプションのリスク
等を相殺して算出するので、合理的かつ効率的な資金運用が可能となる。
SPAN（R）は、世界の主要先物・オプション取引所で採用されているグローバル・スタンダードのシステムであり、2000年10月より大阪証券取引所、東京証券取引所でも採用された。